期货期权是一种金融衍生品，它赋予持有者在未来某个特定时间以特定价格买入或卖出期货合约的权利。期权合约包括两个基本部分：看涨期权和看跌期权。看涨期权给予持有者买入期货合约的权利，而看跌期权则赋予持有者卖出期货合约的权利。
期货期权一手价格是指购买或出售一个期权合约所需支付或收取的金额。这个价格通常由以下几个因素决定：
标的物的市场价格：期权的价值很大程度上取决于其标的物的市场价格。
行权价格：期权的行权价格是指期权持有者可以买入或卖出期货合约的价格。
到期时间：期权的时间价值，即距离到期时间越长，期权的时间价值越高。
波动率：标的物价格的波动性越大，期权的时间价值通常也越高。
无风险利率：无风险利率会影响期权的内在价值和时间价值。
一手期权价格通常由以下两部分组成：
内在价值：期权的内在价值是指期权立即执行时能够带来的收益。对于看涨期权，内在价值等于行权价格与标的物市场价格之差；对于看跌期权，内在价值等于标的物市场价格与行权价格之差。如果内在价值为负，则内在价值为零。
时间价值：时间价值是指期权除内在价值之外的价值，它反映了期权的时间剩余和标的物价格波动的不确定性。时间价值通常随着期权到期时间的缩短而减少。
假设某期货合约的当前市场价格为100元，行权价格为95元，到期时间为3个月，波动率为20%，无风险利率为3%。我们可以使用以下公式来估算一手看涨期权和看跌期权的价格：
看涨期权价格 = [内在价值 + 时间价值] / 100
看跌期权价格 = [内在价值 + 时间价值] / 100
首先计算内在价值：
看涨期权内在价值 = 100 - 95 = 5元
看跌期权内在价值 = 95 - 100 = -5元（取0）
然后计算时间价值，这里需要使用Black-Scholes模型或其他期权定价模型进行计算，这里简化处理，假设时间价值为10元：
看涨期权价格 = (5 + 10) / 100 = 0.15元
看跌期权价格 = (0 + 10) / 100 = 0.10元
一手看涨期权的价格为0.15元，一手看跌期权的价格为0.10元。
期货期权一手价格是由多种因素决定的，包括内在价值、时间价值、标的物价格、行权价格、到期时间、波动率和无风险利率等。投资者在交易期权时，需要综合考虑这些因素，以合理评估期权的价值。